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MondoHedge Awards 2011 - Ottava Edizione

L’ottava edizione dei MondoHedge Awards, con l’assegnazione annuale dei riconoscimenti di MondoHedge ai fondi hedge di diritto italiano e agli Ucits III alternativi con approccio absolute return, avrà luogo il 9 febbraio 2011 a Palazzo Mezzanotte - Milano, Piazza degli Affari 6 alle ore 18:00.

Hedge fund

Viste le logiche di medio lungo periodo necessarie per la corretta valutazione dell’investimento in hedge fund e la disponibilità di un sufficiente track record a otto anni dalla nascita dell’industria italiana, i riconoscimenti di MondoHedge saranno assegnati, oltrechè per i risultati a 12 mesi, anche per quelli a 36 mesi.

I MondoHedge Awards 2011 prevedono quindi 14 riconoscimenti:

Categoria fondo di fondi hedge
- Miglior fondo di fondi hedge del 2010;
- Miglior fondo di fondi hedge a 36 mesi.
Categoria fondo di fondi hedge high volatility
- Miglior fondo di fondi hedge high volatility del 2010;
- Miglior fondo di fondi hedge high volatility a 36 mesi
Categoria fondo di fondi hedge low & medium volatility
- Miglior fondo di fondi hedge low & medium volatility del 2010;
- Miglior fondo di fondi hedge low & medium volatility a 36 mesi.
Categoria fondo di fondi hedge equity
- Miglior fondo di fondi hedge equity del 2010;
- Miglior fondo di fondi hedge equity a 36 mesi.
Categoria fondo di fondi hedge specialist other
- Miglior fondo di fondi hedge specialist other del 2010;
- Miglior fondo di fondi hedge specialist other a 36 mesi
Categoria fondo di fondi misto
- Miglior fondo di fondi misto del 2010;
- Miglior fondo di fondi misto a 36 mesi.
Categoria fondo hedge single manager
- Miglior fondo hedge single manager del 2010;
- Miglior fondo hedge single manager a 36 mesi.

Nota
I premi vengono assegnati solo alle categorie che presentano un numero di fondi non inferiore a 5 dopo le esclusioni previste dai criteri.

Attestazione PricewaterhouseCoopers
Anche quest’anno, i dati per la determinazione dei ranking e dei vincitori dei MondoHedge Awards 2011 saranno esaminati da PricewaterhouseCoopers che, sulla base della verifica dell'accurata elaborazione dei dati quantitativi relativi alla performance mensile, alla performance da inizio anno, e a 36 mesi, all'high watermark, allo Sharpe ratio e alla massa gestita, rilascerà un'attestazione sulla corretta applicazione dei criteri per l'assegnazione dei premi.


Ucits III alternativi

MondoHedge anche quest’anno assegnerà i riconoscimenti ai migliori fondi Ucits III alternativi all’interno dell’ottava edizione dei MondoHedge Awards.
Per Ucits III alternativi intendiamo i fondi con approccio absolute return che, attraverso tecniche gestionali tipiche dell’universo hedge (utilizzo di posizioni corte e/o utilizzo tattico della liquidità e/o utilizzo dei derivati), mirano a mitigare l’impatto del rischio di mercato (beta).

Sono previsti 11 riconoscimenti all’interno delle seguenti categorie:

Miglior fondo Ucits III alternativo Emerging markets
Miglior fondo Ucits III alternativo Equity market neutral
Miglior fondo Ucits III alternativo Global macro
Miglior fondo Ucits III alternativo Long/short equity
Miglior fondo Ucits III alternativo Managed futures
Miglior fondo Ucits III alternativo Multistrategy
Miglior fondo Ucits III alternativo Relative value
Miglior fondo Ucits III alternativo Volatility trading
Miglior fondo Ucits III alternativo Credit long/short
Miglior fondo Ucits III alternativo Active currency
Miglior fondi di fondi Ucits III alternativo

Nota

I premi vengono assegnati solo alle categorie che presentano un numero di fondi non inferiore a 5 dopo le esclusioni previste dai criteri.

Sponsors

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Con il supporto di:

Con la partecipazione di:

Criteri di premiazione Hedge fund

La selezione delle nomination e l'individuazione dei vincitori avverrà sulla base dei seguenti criteri.

Oggetto di analisi
Tutti i fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e i fondi hedge single manager di diritto italiano in euro, censiti dal database di MondoHedge per tutto il 2010, con un track record al 31 dicembre 2010 di almeno 12 mesi completi per i premi relativi all’anno 2010 e di almeno 36 mesi completi per i premi a 3 anni, oltre ad una massa gestita stimata al 1 gennaio 2011 pari ad almeno 30 milioni di euro.

Comunicazione dei dati
Saranno esclusi dall’analisi tutti i fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e fondi single manager di diritto italiano per i quali, al 7 febbraio 2011, le Sgr non abbiano ancora pubblicato o comunicato a MondoHedge i Nav definitivi al 31 dicembre 2010.

Nomination
Entrano in nomination i primi tre fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e fondi single manager ordinati per rendimento nelle diverse categorie e orizzonti temporali oggetto dei riconoscimenti.

Esclusioni
Sono esclusi dalle nomination, sulla base delle autocertificazioni scritte fornite dalle Società di Gestione all’Ufficio Studi MondoHedge:
• i fondi feeder (fondo che investe il suo patrimonio nel fondo master);
• alcune specifiche classi di fondi (es. classe A o classe B) a cui le relative società di gestione, tramite autocertificazione scritta, hanno chiesto di non dare rilevanza nelle classifiche comunicate all’esterno da MondoHedge;
• il fondo che nel periodo oggetto di analisi ha registrato la minor performance tra fondo replica (fondo che ha l’obiettivo di replicare il portafoglio del fondo originale) e il fondo originale;
• tutti i fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e fondi hedge single manager di diritto italiano che al 31 dicembre 2010 presentino un track record rettificato per più di 5 mesi, anche non consecutivi, nel corso di ogni anno;
• tutti i fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e fondi hedge single manager di diritto italiano di cui sia stata annunciata la liquidazione nel corso del 2010;
• tutti i fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e fondi hedge single manager di diritto italiano che al 31 dicembre 2010 siano sotto di oltre il 15% del loro high watermark assoluto.

Sono inoltre esclusi dalle nomination solamente per i premi relativi ai risultati conseguiti a 3 anni:
• tutti i fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e fondi hedge single manager di diritto italiano che abbiano applicato misure di side pocket ai Nav (nel corso del 2008 e del 2009);
• tutti i fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e fondi hedge single manager di diritto italiano che abbiano introdotto misure di gate.

Vincitori
Premi per i risultati conseguiti nel 2010 (12 mesi)

I MondoHedge Awards, per i premi relativi al 2010, vengono assegnati ai fondi che, insieme al miglior rendimento nell'anno 2010, presentano un indice di Sharpe (calcolato con un tasso risk free dell'1,5%) non inferiore del 25% rispetto al miglior indice di Sharpe della categoria. Nel caso in cui nessuno dei 3 indici di Sharpe dei fondi in nomination rispetti tale caratteristica, viene preso in considerazione il fondo con l'indice di Sharpe migliore nell'ambito dei tre fondi entrati in nomination. Nel caso in cui gli indici di Sharpe dei fondi in nomination siano negativi, i MondoHedge Awards verranno comunque assegnati ai fondi che presentano il miglior rendimento nell’anno 2010.

Premi per i risultati conseguiti a 3 anni (36 mesi)


I MondoHedge Awards, per i premi a 3 anni, vengono assegnati ai fondi che, insieme al miglior rendimento a 36 mesi, presentano un indice di Sharpe (calcolato con un tasso risk free del 2%) non inferiore del 25% rispetto al miglior indice di Sharpe della categoria. Nel caso in cui nessuno dei 3 indici di Sharpe dei fondi in nomination rispetti tale caratteristica, viene preso in considerazione il fondo con l'indice di Sharpe migliore nell'ambito dei tre fondi entrati in nomination. Nel caso in cui gli indici di Sharpe dei fondi in nomination siano negativi, i MondoHedge Awards verranno assegnati ai fondi che presentano il miglior rendimento a 36 mesi.

Clausola revocatoria
Nel caso in cui il Nav di fine dicembre 2010 di uno dei vincitori dei MondoHedge Awards 2011 venga rettificato dalla Sgr nei tre mesi successivi alla premiazione, cioè entro il limite del 9 maggio 2011, il premio sarà revocato e assegnato al secondo classificato.

Criteri di premiazione Ucits III alternativi

La selezione delle nomination e l'individuazione dei vincitori avverrà sulla base dei seguenti criteri.

Oggetto di analisi
Tutte le classi istituzionali dei fondi Ucits III alternativi in euro, con approccio absolute return, censiti dal database di MondoHedge entro fine dicembre, con un track record al 31 dicembre 2010 di almeno 12 mesi completi oltre ad una massa gestita al 31 dicembre 2010 pari ad almeno 30 milioni di euro.
Per quanto riguarda la categoria Relative value sono stati considerati tutti i fondi Ucits III alternativi, con approccio absolute return, in euro, censiti dal database di MondoHedge che appartengono alla strategia Fixed income arbitrage, Convertible arbitrage, Multi arbitrage e Relative value arbitrage.
Per quanto riguarda la categoria Volatility trading sono stati considerati tutti i fondi Ucits III alternativi, con approccio absolute return, in euro, censiti dal database di MondoHedge che appartengono alla strategia Volatility trading e Volatility arbitrage.
I fondi Ucits III alternativi sono stati classificati in ogni singola strategia sulla base della dichiarazione del gestore.

Comunicazione dei dati
Saranno esclusi dall’analisi tutti i fondi Ucits III alternativi con approccio absolute return per i quali, al 24 gennaio 2011, le società di gestione non abbiano ancora pubblicato o comunicato a MondoHedge i Nav definitivi al 31 dicembre 2010 o l’ultimo Nav definitivo del mese di dicembre 2010 e la massa in gestione al 31 dicembre 2010.

Nomination
Entrano in nomination i primi tre fondi Ucits III alternativi con approccio absolute return ordinati per rendimento nelle diverse categorie oggetto dei riconoscimenti.

Esclusioni
Sono esclusi dalle nomination tutti i fondi Ucits III alternativi che investono in un indice finanziario composto da fondi.

Vincitori
I MondoHedge Awards vengono assegnati ai fondi Ucits III alternativi con approccio absolute return che, insieme al miglior rendimento nell'anno 2010, presentano un indice di Sharpe (calcolato con un tasso risk free dell’1,5%) non inferiore del 25% rispetto al miglior indice di Sharpe della categoria. Nel caso in cui nessuno dei 3 indici di Sharpe dei fondi Ucits III alternativi in nomination rispetti tale caratteristica, viene preso in considerazione il fondo Ucits III alternativo con l'indice di Sharpe migliore nell'ambito dei tre fondi Ucits III alternativi entrati in nomination. Nel caso in cui gli indici di Sharpe dei fondi Ucits III alternativi in nomination siano negativi, i MondoHedge Awards verranno comunque assegnati ai fondi Ucits III alternativi che presentano il miglior rendimento nell’anno 2010.

Clausola revocatoria
Nel caso in cui l’ultimo Nav definitivo del mese di dicembre 2010 di uno dei vincitori dei MondoHedge Awards 2011 venga rettificato dalle Società di gestione nei tre mesi successivi alla premiazione e sia rilevante ai fini della classifica, cioè entro il limite del 9 maggio 2011, il premio sarà revocato e assegnato al secondo classificato.

Albo d'oro


MondoHedge Awards 2010
MondoHedge ha presentato i vincitori dei MondoHedge Awards 2009.

Hedge fund

Rendimenti 12 mesi (2009)

- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Low & Medium Volatility
O'Connor Multi Strategies Alpha
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy High Volatility
Hedge Invest Opportunity Fund Classe A
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Equity
Hedge Invest Sector Specialist Classe I
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge – Specialist Other
Kairos Fixed Income Fund A
- CATEGORIA Fondo Puro
Hedgersel
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge
O'Connor Multi Strategies Alpha

Rendimenti 36 mesi (2006-2009)

- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Low & Medium Volatility
O'Connor Multi Strategies Alpha
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy High Volatility
Hedge Invest Opportunity Fund Classe A
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Equity
Hedge Invest Total Return
- CATEGORIA Fondo Puro
Hedgersel
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge
O'Connor Multi Strategies Alpha

Ucits III alternativi

Rendimenti 12 mesi (2009)

- CATEGORIA Miglior Fondo Ucits III alternativi Equity hedge
Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A2 (Euro)
- CATEGORIA Miglior Fondo Ucits III alternativi Relative value
World Invest Absolute Strategy
- CATEGORIA Miglior Fondo Ucits III alternativi Macro/CTA
Caam Funds Dynarbitrage VaR 4 (Euro) I


MondoHedge Awards 2009
MondoHedge ha presentato i vincitori dei MondoHedge Awards 2008.

Rendimenti 12 mesi (2008)

- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Low & Medium Volatility
Euromobiliare Ai Low Vol Quantitativo
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy High Volatility
Duemme Hedge Aggressive
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Equity
Pragma Select Equity America
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge – Specialist Other
Unifortune Market Neutral
- CATEGORIA Fondo di Fondi Misto
Albertini Syz Innovation Classe A
- CATEGORIA Fondo Puro
Bim Equity Arbitrage Europe
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge
Pragma Select Equity America

Rendimenti 36 mesi (2005-2008)

- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Low & Medium Volatility
Unifortune Value Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy High Volatility
Duemme Hedge Aggressive
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Equity
Unifortune Challenge Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Misto
Albertini Syz Innovation Classe A
- CATEGORIA Fondo Puro
Bim Equity Arbitrage Europe
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge
Unifortune Value Fund

MondoHedge Awards 2008
MondoHedge ha presentato i vincitori dei MondoHedge Awards 2007.

- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Low Volatility
Bim Market Neutral Classe A
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Medium Volatility
Albertini Syz Multistrategy
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy High Volatility
Global Managers Selection Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Equity
Unifortune Challenge Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Misto
Albertini Syz Innovation
- CATEGORIA Fondo Puro
Aliseo
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge
Albertini Syz Multistrategy

MondoHedge Awards 2007
MondoHedge ha presentato i vincitori dei MondoHedge Awards 2006.

- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Low Volatility
Unifortune Value Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Medium Volatility
Ersel Multistrategy Medium
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy High Volatility
Generali Directional
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Equity
Pwm Technology Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Misto
Albertini Syz Innovation
- CATEGORIA Fondo Puro
Unifortune Albatross Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge
Pwm Technology Fund

MondoHedge Awards 2006
MondoHedge ha presentato i vincitori dei MondoHedge Awards 2005.

- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Low Volatility

Pwm Ns Investimenti
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Medium Volatility
Kairos Multi-Strategy Fund III
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy High Volatility
Kairos Asia Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Equity
Hedge Invest Sector Specialist
- CATEGORIA Fondo di Fondi Misto
Kairos Opportunity Fund
- CATEGORIA Fondo Puro
Hedgersel
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge
Kairos Asia Fund
- CATEGORIA nuovo Fondo di Fondi Hedge
Hedge Invest Alpha Gold Classe B
- CATEGORIA Sgr - Patrimonio
Mps Alternative Investments Sgr S.p.A.

MondoHedge Awards 2005
MondoHedge ha presentato i vincitori dei MondoHedge Awards 2004.

- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Low Volatility
Gestielle Hedge Low Volatility
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Medium Volatility
Kairos Multi-Strategy Fund I
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy High Volatility
Global Managers Selection Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Equity
Ersel Multistrategy High
- CATEGORIA Fondo di Fondi Misto
Kairos Opportunity Fund
- CATEGORIA Fondo Puro
Hedgersel
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge
Gestielle Hedge Low Volatility
- CATEGORIA nuovo Fondo di Fondi Hedge
Duemme Hedge Currency
- CATEGORIA Sgr - Patrimonio
Pioneer A.I.M. Sgr

MondoHedge Awards 2004
MondoHedge ha presentato i vincitori dei MondoHedge Awards 2003.

- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Low Volatility
Gestielle Hedge Low Volatility
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Medium Volatility
Ersel Hedge Ilex
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy High Volatility
Ersel Multistrategy High
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Equity
Hedge Invest Sector Specialist
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge
Ersel Hedge Ilex
- CATEGORIA nuovo Fondo di Fondi Hedge
Hedge Invest Credit Alternatives
- CATEGORIA Sgr - Patrimonio
Duemme Hedge Sgr

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